BaFin and Deutsche Bundesbank LSI Stress Test 2026
Summary
BaFin and Deutsche Bundesbank will conduct a stress test for approximately 1,100 less significant institutions (LSIs) starting in April 2026. The methodology has been revised to simplify the process and increase risk orientation, with new criteria for recommending additional capital requirements.
What changed
BaFin and the Deutsche Bundesbank are launching an updated supervisory stress test for approximately 1,100 less significant institutions (LSIs) in April 2026. The revised methodology aims to simplify the process and enhance risk orientation, moving away from a broad application of additional capital recommendations. Under the new approach, only institutions whose capital ratios fall below the Total SREP Capital Requirements (TSCR) plus a 500 basis point buffer in an adverse scenario will receive a recommendation for additional own funds (Pillar 2 Guidance - P2G).
This change means that institutions with solid capital buffers and low identified risks in the stress test will generally no longer receive recommendations for additional own funds. The results will be more immediately apparent to each institution, indicated by the completed survey form. BaFin will present the findings in a press conference on September 24, 2026. Compliance officers should review the updated methodology and understand how their institution's capital position will be assessed against the new TSCR + 500 bps threshold.
What to do next
- Review the revised LSI stress test methodology for 2026.
- Assess current capital ratios against the TSCR + 500 bps threshold for the adverse scenario.
- Prepare for data collection and calculations under the simplified, risk-oriented approach.
Archived snapshot
Mar 30, 2026GovPing captured this document from the original source. If the source has since changed or been removed, this is the text as it existed at that time.
Erscheinung: 30.03.2026 | Thema Banken LSI -Stresstest 2026 von BaFin und Deutscher Bundesbank: Vereinfachung und stärkere Risikoorientierung
Im April 2026 startet der aufsichtliche Stresstest für rund 1.100 weniger bedeutende Institute (sog. LSIs). Im Vergleich zum vorherigen Stresstest wurde die Methodik dahingehend überarbeitet, dass der Prozess für alle Institute vereinfacht und das individuelle Risiko der Institute stärker berücksichtigt wird. Künftig sollen nur noch jene Institute eine Empfehlung für zusätzliche Eigenmittel erhalten, die im adversen Szenario des LSI -Stresstests ihre vorgeschriebenen Kapitalanforderungen (TSCR) plus eines Puffers von 500 Basispunkten unterschreiten.
Stresstests sind ein zentrales Instrument, um Risiken einzelner Institute und im gesamten Finanzsystem frühzeitig zu erkennen. Am 1. April 2026 startet der aufsichtliche Stresstest für die rund 1.100 weniger bedeutenden Institute (Less Significant Institutions – LSIs). Im Vergleich zum vorherigen Stresstest wird eine überarbeitete Methodik verwendet, die den Prozess für alle Institute vereinfacht und den Grundsatz der Proportionalität stärker berücksichtigt. Ziel ist es, den Aufwand für die Institute im Hinblick auf vorzunehmende Berechnungen und die Datenerhebung deutlich zu reduzieren und gleichzeitig risikoorientierter vorzugehen.
Die Ergebnisse des Stresstests fließen zudem in die Bestimmung der Eigenmittelempfehlung ein. Hier wird es eine wesentliche Vereinfachung in der nationalen Methodik zur Bestimmung der Pillar 2 Guidance - P2G geben, die die Grundlage für Empfehlungen zu zusätzlichen Eigenmitteln bildet.Die Aufsicht wird die Ergebnisse des Stresstests in einer Pressekonferenz am 24. September 2026 in Frankfurt am Main vorstellen.
Änderung der nationalen P2G-Methodik – Neuerungen für 2026
Künftig erhalten nur noch die Institute eine Empfehlung für zusätzliche Eigenmittel, deren Kapitalquoten im adversen Szenario des LSI-Stresstests unter eine bestimme Grenze fallen. Diese Grenze setzt sich aus den vorgeschriebenen Kapitalanforderungen (Total SREP Capital Requirements – TSCR) plus eines Puffers von 500 Basispunkten zusammen. Institute mit solider Kapitalausstattung und/oder geringen im Stresstest identifizierten Risiken sollen damit grundsätzlich keine Empfehlung für zusätzliche Eigenmittel mehr erhalten.
Das Ergebnis des Stresstests wird für jedes Institut künftig unmittelbar erkennbar sein: Ob einem Institut zusätzliche Eigenmittel empfohlen werden, zeigt der ausgefüllte Erhebungsbogen für den LSI-Stresstest indikativ an.
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